АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СТОИМОСТИ РИСКА

Система риск-менеджмента Банка, реагируя на новые вызовы, претерпела за последние 10 лет существенные изменения.

Период с начала 2000-х годов до 2008 года характеризовался отсутствием каких-либо значимых дефолтов на рынке и, как следствие, недостатком необходимой статистики для построения работающих моделей риск-менеджмента, поэтому регулярного риск-менеджмента в России в те годы не было. Преобладающая доля резервов создавалась Банком на прирост кредитного портфеля, который вплоть до 2008 года ежегодно удваивался. Высокая чистая процентная маржа с запасом покрывала любые риски, в результате чего создаваемые резервы несильно влияли на финансовые показатели Банка.

Динамика кредитного портфеля

Кризис 2008–2009 годов показал существующие проблемы и необходимость изменений в подходе к риск-менеджменту. Основную часть создаваемых резервов стали занимать резервы по проблемным кредитам.

Начиная с 2009 года была проведена значительная работа по выстраиванию системы риск-менеджмента, в том числе была внедрена система рейтингования корпоративных клиентов. В течение нескольких лет все лучшие практики были внедрены в ежедневный риск-менеджмент Банка «Санкт-Петербург» и стали использоваться для оценки каждого кредитного проекта.

После внедрения передовых практик риск-менеджмента на основе накопленной экспертизы и данных о потерях с 2013 года началось формирование нового кредитного портфеля с использованием комплексной оценки рисков. При этом «старые» проблемные кредиты, выданные до 2013 года, продолжали занимать преобладающую долю в общей стоимости риска и оказывать существенный негативный эффект на финансовые результаты Банка.

Благодаря последовательному выстраиванию культуры риск-менеджмента, начиная с 2013 года Банк смог получить качественно другой портфель кредитов, который на 1 января 2021 года составил 89% всего кредитного портфеля. Таким образом, за счет выгашивания и списания проблемных кредитов, выданных до 2013 года, их доля в общем кредитном портфеле ежегодно снижается (на 1 января 2021 года составляет 7%), а оставшиеся проблемные кредиты в значительной мере покрыты резервами.

На протяжении пяти лет, начиная с 2016 года, стоимость риска по поколениям кредитов до 2013 года снизилась с пиковых 2.7% до 0.4%, тогда как стоимость риска по новым кредитам, выданным после 2013 года, остается на стабильно низком уровне 1.0-1.1%.

Динамика Cost-of-Risk